HT既存のベクトルの相関をとり、データフレーム内の新しいベクトルを作成します

Question

私は同じ日の終値を表す各列を持つ2つの指標の時系列を、持っています。私は30行と '日の最後の30を超えるルックバックし、ピアソン相関を計算するために行きたいと思います。そして、新しいベクトルでその値を格納します。その後、全体の時系列のための計算を繰り返します。

私も、使用する方法を知らないことは、Excelで簡単な作業ですので、私はそれはR.で行うことができます確信しています。

Answer 1

（Rのすべてのように）これを行うには多くの方法があります。私はいつも、時系列データを扱う際の時系列を使用することをお勧めします。

（あなたはまた、XTS、時系列、その、FTSとして他の人を見ることができますが）zooパッケージは、おそらく最も人気のある時系列パッケージです：

library(zoo)
z <- zoo(data.frame(a=1:50, b=3:52), as.Date(1:50))
rollapply(z, 30, cor, by.column=F, align = "right")

あなたも有用chart.RollingCorrelationパッケージにPerformanceAnalytics機能を見つけることができます。