Pure Java Open-Source-Bibliotheken für die Portfolio-Auswahl (= eingeschränkt, nicht-lineare Optimierung)? [geschlossen]

Question

Hat jemand weiß oder hat Erfahrung mit einer reinen Java-Bibliothek an Portfolios wählen oder haben einige ähnliche Arten von quadratische Programmierung mit Einschränkungen?

Es scheint eine Menge von Werkzeugen zu sein, wie bereits diskutiert anderswo - aber was würde Ich mag zur Verwendung ist eine reine Java-Implementierung. Da ich die Bibliothek aufrufen aus einer anderen Open-Source-Software mit einer BSD-Lizenz ish möchte ich LGPL über GPL bevorzugen.

Jede Hilfe ist willkommen. Wenn Sie nicht solche Bibliotheken wissen, was ist der einfachste Algorithmus Sie vorschlagen würde zu implementieren? Es hat mit einer Ungleichheitsbedingung (alle x_i> = 0) und eine Gleichheitsbedingung (Summe aller x_i = 1).

fertig zu werden

Answer 1

Versuchen Sie ojAlgo . Dies ist FOSS mit einer Business-freundlichen Lizenz.

Answer 2

Ich denke, WebCab Portfolio helfen können. Es wird Markowitz Modelle handhaben, effizient Grenzen usw. Ist das die Art der Sache Sie Adressierung oben?

Leider kann die Lizenzierung Probleme verursachen (aber es ist Runtime-unentgeltliche, die kann von Nutzen sein)