Чистые библиотеки Java с открытым исходным кодом для выбора портфолио (= ограниченная, нелинейная оптимизация)? [закрыто]
-
06-07-2019 - |
Вопрос
Кто-нибудь знает или имеет опыт работы с чистой библиотекой Java для выбора портфелей или выполнять некоторые похожие виды квадратичного программирования с ограничениями?
Похоже, что существует множество инструментов, которые уже обсуждались в другом месте - но то, что я хотел бы использовать это чистая реализация Java. Поскольку я хочу вызывать библиотеку из другого программного обеспечения с открытым исходным кодом с лицензией BSD, я бы предпочел LGPL, а не GPL.
Любая помощь приветствуется. Если вы не знаете таких библиотек, какой самый простой алгоритм вы бы предложили реализовать? Он должен справляться с ограничением неравенства (все x_i
> = 0) и ограничением равенства (сумма всех x_i
= 1).
Решение
Попробуйте ojAlgo . Это FOSS с лицензией для бизнеса.
Другие советы
Я думаю, Портфолио WebCab может вам помочь. Он будет работать с моделями Марковица, эффективными границами и т. Д. Это то, о чем вы говорите выше?
К сожалению, лицензирование может вызвать у вас проблемы (но оно не требует лицензионных отчислений, что может быть полезным)