Librerie open source Java pure per la selezione del portfolio (= ottimizzazione vincolata, non lineare)? [chiuso]

Question

Qualcuno conosce o ha esperienza con una libreria Java pura per selezionare i portafogli o fare alcuni tipi simili di programmazione quadratica con vincoli?

Sembra che ci siano molti strumenti, come già discussi altrove - ma cosa vorrei da usare è una pura implementazione Java. Dal momento che desidero chiamare la libreria da un altro software open source con una licenza BSD, preferirei LGPL rispetto a GPL.

Qualsiasi aiuto è apprezzato. Se non conosci tali librerie, qual è l'algoritmo più semplice che suggeriresti di implementare? Deve far fronte a un vincolo di disuguaglianza (tutti x_i > = 0) e un vincolo di uguaglianza (somma di tutti x_i = 1).

Answer 1

Prova ojAlgo . Questo è FOSS con una licenza business friendly.

Answer 2

Penso che Portfolio WebCab potrebbe aiutarti. Tratterà i modelli di Markowitz, le frontiere efficienti ecc. È questo il genere di cose che stai affrontando sopra?

Sfortunatamente la licenza può causare problemi (ma è esente da royalty runtime, che potrebbe essere utile)