¿Cómo implementar un muestreo aleatorio con variables continuas?

Question

¿Cómo funciona las funciones en Rorm en R (y funciones similares) crear una muestra aleatoria?Si quiero implementar un algoritmo para simular este procedimiento, ¿qué puedo hacer?Cuando tenga el PDF o PMF de una distribución, ¿cómo puede usar esto para crear una muestra aleatoria con una computadora?¿Hay algún libro sobre este tema? ¿Es este un tema de análisis numérico?Busqué mucho, pero no pude encontrar ninguna información sobre esto.

Answer 1

Un enfoque estándar es usarla Muestreo de transformación inversa : si $ F $ es el CDF de la variable aleatoria deseada y $ u $ se distribuye uniformemente, luego $ F ^ {- 1} (u) $ tiene la distribución deseada.Hay métodos más sofisticados para distribuciones específicas;Puede encontrar referencias y enlaces donde puede obtener más información en el artículo de Wikipedia vinculado.