Como implementar amostragem aleatória com variáveis contínuas?

Question

Como funciona como RNorm em R (e funções semelhantes) criam uma amostra aleatória?Se eu quiser implementar um algoritmo para simular este procedimento, o que posso fazer?Quando você tem o PDF ou PMF de uma distribuição, como você pode usar isso para criar uma amostra aleatória com um computador?Existe algum livro sobre este tópico? Este é um tópico de análise numérica?Eu procurei muito, mas não consegui encontrar nenhuma informação sobre isso.

Answer 1

Uma abordagem padrão é usar Inverse Transform Sampling : se $ F $ é o CDF da variável aleatória desejada e $ u $ é uniformemente distribuído, então $ F ^ {- 1} (u) $ tem a distribuição desejada.Existem métodos mais sofisticados para distribuições específicas;Você pode encontrar referências e links onde você pode aprender mais no artigo de Wikipedia vinculado.