継続的な変数でランダムサンプリングを実装する方法

Question

RNORMのような関数RNORM（類似関数）はランダムなサンプルを作成しますか？この手順をシミュレートするための1つのアルゴリズムを実装したい場合、私は何ができるか？DistributionのPDFまたはPMFがある場合は、これを使用してコンピュータでランダムなサンプルを作成できますか？このトピックにいくつかの本がありますか？これは数値解析トピックですか？私はたくさん検索しましたが、これに関する情報が見つかりませんでした。

Answer 1

1つの標準的なアプローチは、逆変換サンプリング：mathの場合-container "> $ f $ は、目的のランダム変数のCDF、 $ u $ は一様に分散されてから $ f ^ { - 1}（u）$ には希望の配布があります。特定の分布にはより洗練された方法があります。リンクされたウィキペディアの記事でもっと学ぶことができる参照とリンクを見つけることができます。