Comment implémenter un échantillonnage aléatoire avec des variables continues?

Question

Comment fonctionne comme des fonctions de RNorm dans R (et des fonctions similaires) Créer un échantillon aléatoire?Si je veux mettre en œuvre un algorithme pour simuler cette procédure, que puis-je faire?Lorsque vous avez le PDF ou PMF d'une distribution Comment pouvez-vous utiliser ceci pour créer un échantillon aléatoire avec un ordinateur?Y a-t-il un livre sur ce sujet? Est-ce un sujet d'analyse numérique?J'ai cherché beaucoup mais je n'ai trouvé aucune information à ce sujet.

Answer 1

Une approche standard consiste à utiliser échantillonnage de transformation inverse : si $ F $ est le CDF de la variable aléatoire souhaitée et $ u $ est distribué uniformément, puis $ F ^ {- 1} (u) $ a la distribution souhaitée.Il existe des méthodes plus sophistiquées pour des distributions spécifiques;Vous pouvez trouver des références et des liens où vous pouvez en apprendre davantage dans l'article Wikipedia lié.