Come implementare il campionamento casuale con variabili continue?

Question

Come funziona come rnorm in r (e funzioni simili) Creare un campione casuale?Se voglio implementare un algoritmo per simulare questa procedura cosa posso fare?Quando hai il PDF o PMF di una distribuzione come puoi usarlo per creare un campione casuale con un computer?C'è qualche libro su questo argomento? È un argomento di analisi numerico?Ho cercato molto ma non ho trovato informazioni su questo.

Answer 1

Un approccio standard è quello di utilizzare Inverse Transforre Sampling : se $ f $ è il CDF della variabile casuale desiderata e $ U $ è uniformemente distribuito, quindi $ F ^ {- 1} (u) $ ha la distribuzione desiderata.Esistono metodi più sofisticati per distribuzioni specifiche;Puoi trovare riferimenti e collegamenti in cui puoi saperne di più nell'articolo Wikipedia collegato.