Как реализовать случайную выборку с непрерывными переменными?

Question

Как функции, такие как RNORM в R (и аналогичные функции), создают случайный образец?Если я хочу реализовать один алгоритм для моделирования этой процедуры, что я могу сделать?Когда у вас есть PDF или PMF распределения, как вы можете использовать это, чтобы создать случайную образец с компьютером?Есть ли какая-то книга по этой теме? Это численная тема анализа?Я искал много, но я не мог найти никакой информации об этом.

Answer 1

Один стандартный подход - использовать Обратная проб преобразований : Если $ u $ равномерно распределен, затем $ F ^ {- 1} (u) $ имеет желаемое распределение.Существует более сложные методы для конкретных распределений;Вы можете найти ссылки и ссылки, где вы можете узнать больше в связанной статье Wikipedia.