خطأ قياسي في ثابت ARIMA

Question

أحاول حساب الخطأ القياسي للثابت في نموذج ARIMA يدويًا ، إذا تم تضمينه. لقد أشرت إلى نص Box and Jenkins (1994) ، خاصةً القسم 7.2 ، ولكن أفهم أن الطرق المذكورة هنا تحسب مصفوفة التباين التباين لمعلمات ARIMA فقط ، وليس الثابت. حاول البحث على الإنترنت ، لكنه لم يستطع العثور على أي نظرية. برامج مثل Minitab ، R ، إلخ. احسب هذا ، لذلك كنت أتساءل ما هو الطريق؟ هل يمكن لأي شخص توفير أي مؤشر (مؤشر) حول هذا الموضوع؟ شكرًا.

Answer 1

arima() سوف تناسب نموذج الانحدار مع أخطاء ARMA. يتم التعامل مع الثابت على أنه معامل متغير الانحدار يتكون فقط من 1s. لذلك تحتاج إلى مصفوفة التغاير لمعاملات الانحدار التي عادة ما يتم حسابها بشكل منفصل عن مصفوفة التغاير لمعاملات ARMA. انظر إلى القسم 8.3 من "تحليل السلسلة الزمنية" لهاملتون

Answer 2

أحد أجمل الأشياء حول R هو أنه يمكنك الوصول إلى الكثير من الكود المصدري إلى R نفسه من داخل البيئة. إذا كنت ببساطة الكتابة arima في موجه الأوامر ، تحصل على رمز المصدر عالي المستوى لـ arima() وظيفة. حصلت على عدة صفحات من التعليمات البرمجية هنا ، عندما جربتها.

أنت تفوت أي شيء يتم تنفيذه داخليًا داخل R قابل للتنفيذ في التعليمات البرمجية الأصلية ، ولكن في كثير من الأحيان يخبرك الرمز ذو المستوى العالي بكل ما تريد معرفته.

Answer 3

ربما يمكن أن يحل التحول في المنظور هذه المشكلة. بدلاً من رؤية الثابت على أنه شيء مميز ، فقط ضع في اعتبارك المشكلة دون ثابت ومع متغير يمثل متجهًا.