erreur type de la constante ARIMA

Question

Je suis en train de calculer manuellement l'erreur-type de la constante dans un modèle ARIMA, si elle est incluse. Je l'ai appelé Box et Jenkins (1994) du texte, en particulier l'article 7.2, mais je crois comprendre que les méthodes mentionnées ici calcule la variance-covariance matrice pour les paramètres ARIMA, et non la constante. Essayé la recherche sur Internet, mais n'a pas pu trouver aucune théorie. Des logiciels comme Minitab, R etc. calculer, donc je me demandais quel est le chemin? Quelqu'un peut-il fournir tout pointeur (s) sur ce sujet? Merci.

Answer 1

arima() convient à un modèle de régression avec des erreurs ARMA. La constante est traité comme le coefficient d'une variable de régression ne comportant que de 1s. Vous avez donc besoin de la matrice de covariance des coefficients de régression qui est habituellement calculé séparément de la matrice de covariance des coefficients ARMA. Regardez la section 8.3 de « l'analyse des séries temporelles » de Hamilton

Answer 2

L'une des plus belles choses à propos de R est que vous pouvez accéder à une grande partie du code source à R lui-même à partir de l'environnement. Si vous tapez simplement arima à l'invite de commande, vous obtenez le code source de haut niveau pour la fonction arima(). Je suis arrivé plusieurs pages de code ici, quand je l'ai essayé.

Vous ne manquez pas quoi que ce soit mis en œuvre en interne au sein de l'exécutable R en code natif, mais souvent le code de haut niveau vous dit tout ce que vous voulez savoir.

Answer 3

Peut-être un changement de perspective peut résoudre ce problème. Plutôt que de voir la constante comme quelque chose de spécial, il suffit de considérer le problème sans constante et une variable qui est un vecteur de ceux.