Стандартная ошибка константы Аримы

Question

Я пытаюсь вручную рассчитать стандартную ошибку константы в модели ARIMA, если она включена. Я сослался на текст Box и Jenkins (1994), специально раздел 7.2, но, насколько я понимаю, упомянутые здесь методы вычисляют матрицу дисперсии-ковариации только для параметров ARIMA, а не постоянной. Пробовал поиск в Интернете, но не смог найти никакой теории. Программное обеспечение, такое как Minitab, R и т. Д. Рассчитайте это, поэтому мне было интересно, как это путь? Может ли кто -нибудь предоставить какие -либо указатели на эту тему? Спасибо.

Answer 1

arima() Подойдет регрессионная модель с ошибками ARMA. Константа рассматривается как коэффициент регрессионной переменной, состоящей только из 1 с. Таким образом, вам нужна ковариационная матрица коэффициентов регрессии, которая обычно рассчитывается отдельно от ковариационной матрицы коэффициентов ARMA. Посмотрите на раздел 8.3 из "Анализа временных рядов Гамильтона"

Answer 2

Одна из самых приятных вещей в R - это то, что вы можете получить доступ к большому количеству исходного кода, чтобы сам r из среды. Если вы просто вводите arima В командной строке вы получаете исходный код высокого уровня для arima() функция Я получил несколько страниц кода здесь, когда я попробовал это.

Вы пропускаете все, что реализовано внутри, в рамках Reectorbabde в нативном коде, но часто код высокого уровня рассказывает вам все, что вы хотите знать.

Answer 3

Возможно, сдвиг перспективы может решить эту проблему. Вместо того, чтобы рассматривать константу как нечто особенное, просто рассмотрите проблему без постоянной и с переменной, которая является вектором.