Erro padrão da constante arima

Question

Estou tentando calcular manualmente o erro padrão da constante em um modelo ARIMA, se estiver incluído. Eu me referi ao texto de Box e Jenkins (1994), especialmente seção 7.2, mas meu entendimento é que os métodos mencionados aqui calcule a matriz de variação-covariância apenas para os parâmetros ARIMA, não a constante. Tentei pesquisar na Internet, mas não conseguiu encontrar nenhuma teoria. Software como Minitab, R etc. Calcule isso, então eu queria saber qual é o caminho? Alguém pode fornecer algum ponteiro (s) sobre este tópico? Obrigado.

Answer 1

arima() Servirá um modelo de regressão com erros ARMA. A constante é tratada como o coeficiente de uma variável de regressão que consiste apenas de 1s. Portanto, você precisa da matriz de covariância dos coeficientes de regressão, que geralmente é calculada separadamente da matriz de covariância dos coeficientes da ARMA. Veja a seção 8.3 da "Análise de Série Temporal" de Hamilton "

Answer 2

Uma das coisas mais legais sobre r é que você pode acessar muito do código -fonte para se rastrear de dentro do ambiente. Se você simplesmente digitar arima No prompt de comando, você obtém o código-fonte de alto nível para o arima() função. Recebi várias páginas de código aqui, quando tentei.

Você perde qualquer coisa implementada internamente dentro do executável R no código nativo, mas muitas vezes o código de alto nível informa tudo o que você deseja saber.

Answer 3

Talvez uma mudança de perspectiva possa resolver esse problema. Em vez de ver a constante como algo especial, basta considerar o problema sem constante e com uma variável que é um vetor de um.