华宇不变的标准误差

Question

我试图手动计算常数的标准误差在ARIMA模型中，如果是包含它。我已经提到框和詹金斯（1994年）的文本，特别是第7.2节，但我的理解是，该方法在这里提到的计算方差 - 协方差矩阵的ARIMA参数而已，而不是常量。试图在互联网上搜索，但找不到任何理论。像Minitab中，R等计算这个软件，所以我想知道有什么办法？有人可以提供任何指针（S）有关这个主题的？ 谢谢。

Answer 1

arima()将适合回归模型用ARMA错误。常数被视为仅由1S回归变量的系数。因此，你需要这通常是分开ARMA系数的协方差矩阵计算出的回归系数的协方差矩阵。看看第汉密尔顿的“时间序列分析”的8.3

Answer 2

一的关于R的最好的事情之一是，可以从环境中访问大量的源代码至R本身的。如果您只需在命令提示符下键入arima，你得到的arima()功能的高层次的源代码。我得到的代码几页在这里，当我尝试过。

您不要错过了在本机代码将R可执行文件中内部实现的事情，但往往是高层次的代码告诉你想知道的一切。

Answer 3

也许透视的移位可以解决这个问题。 而不是看到恒定为一些特殊的，只需考虑该问题，而不恒定，用一个变量，它是那些的向量。