r的黄土标准错误

Question

我试图找到一个参考，该参考介绍了如何为本地多项式回归计算标准错误？具体地，在R可以使用黄土函数来获取模型对象，然后使用预测功能来检索标准错误。是否有一些地方发生在实际发生的事情？在残差中可能串行相关性时，必须使用Newey-West类型的方法调整这一点，有没有办法使用Sandwich包来这样做，因为您将使用LM的常规OLS？

我试过看源，但标准错误计算调用C函数。

Answer 1

?loess的“源”部分告诉您底层的C代码来自Cleveland等人的Cloess包，并指向它的web home ：

来源： 1998年版“克洛士塞”包的克利夫兰，格罗斯和 筱以后的版本是“dloess”，http://www.netlib.org/a>。

进入那里，你会找到一个链接到 50页文档（警告：postscript doc）应该告诉您关于黄土的这种实施所需的一切。在克利夫兰的话：

本指南介绍了使用数据正确分析的关键步骤 黄土。请阅读它。

特别兴趣将是“第4节：统计和计算方法”的第一个夫妇页面。