ERRORES ESTÁNDAR POR LOESS EN R

Question

¡Estoy intentando encontrar una referencia que explique cómo se calcula los errores estándar para la regresión polinomial local?Específicamente, en R se puede usar la función de Loess para obtener un objeto modelo y luego usar la función predicción para recuperar errores estándar.¿Hay alguna referencia en algún lugar a lo que realmente está sucediendo?¿Qué pasa en el caso de que puede haber correlación en serie en los residuos, uno debe ajustar esto con los métodos de tipo Newey-West, hay una manera de usar el paquete sándwich para hacer esto como lo haría para un OLS regular usando LM?

Intenté mirar la fuente, pero el cómputo de error estándar llama a una función C.

Answer 1

La sección "Fuente" del ?loess le indica que el código C subyacente proviene del paquete de Croess de Cleveland et al., y le señala a su hogar web :

Fuente: La versión de 1998 del paquete 'Croess' de Cleveland, Grosse y Shyu.Una versión posterior está disponible como 'DLOESS' en http://www.netlib.org/a>.

Cómo ir allí, encontrará un enlace a una 50 Página Documento (ADVERTENCIA: PostScript Doc) Eso debería decirle todo lo que necesita saber sobre esta implementación de LOESS.En las palabras de Cleveland:

Esta guía describe pasos cruciales en el análisis adecuado de los datos utilizando loess.Por favor leelo.

de particular interés será la primera pareja de páginas de "Sección 4: Métodos estadísticos y computacionales".