standardfehler für Löss in R

Question

Ich versuche, eine Referenz zu finden, die erklärt, wie man Standardfehler für die lokale Polynomregression berechnet?Insbesondere kann man in R die Löss-Funktion verwenden, um ein Modellobjekt zu erhalten, und dann die Vorhersagefunktion verwenden, um Standardfehler abzurufen.Gibt es irgendwo einen Hinweis darauf, was tatsächlich passiert?Was ist mit dem Fall, wenn es eine serielle Korrelation in den Residuen geben könnte, man muss dies mit Newey-West-Methoden anpassen, gibt es eine Möglichkeit, das Sandwich-Paket zu verwenden, um dies zu tun, wie Sie es für ein reguläres OLS mit lm tun würden?

Ich habe versucht, die Quelle zu betrachten, aber die Standardfehlerberechnung ruft eine C-Funktion auf.

Answer 1

Der Abschnitt "Quelle" von ?loess sagt Ihnen, dass der zugrunde liegende C-Code aus dem Cloess-Paket von Cleveland et al. stammt., und weist Sie darauf hin sein Web-Zuhause:

Quelle:Die 1998er Version des 'cloess'-Pakets von Cleveland, Grosse und Scheu.Eine spätere Version ist als 'dlöss' verfügbar unter http://www.netlib.org/a >.

Wenn Sie dorthin gehen, finden Sie einen Link zu einem 50-seitiges Dokument (Warnung:postscript-Dokument) das sollte Ihnen alles sagen, was Sie über diese Implementierung von Löss wissen müssen.In Clevelands Worten:

Dieser Leitfaden beschreibt wichtige Schritte bei der ordnungsgemäßen Analyse von Daten mit löss.Bitte lesen Sie es.

Von besonderem Interesse werden die ersten paar Seiten von "Abschnitt 4" sein:Statistische und computergestützte Methoden".