Erreurs standard pour LOESS IN R

Question

Je tente de trouver une référence qui explique comment on calcule des erreurs standard pour la régression polynomiale locale?Spécifiquement, dans R one peut utiliser la fonction de LOESS pour obtenir un objet de modèle, puis utiliser la fonction de prédiction pour extraire des erreurs standard.Y a-t-il une référence quelque part sur ce qui se passe réellement?Qu'en est-il dans le cas où il peut y avoir une corrélation en série dans les résiduels, il faut régler cela à l'aide des méthodes de type NewEy-West, est-il un moyen d'utiliser le package Sandwich pour le faire comme si vous le feriez pour un OLS régulier utilisant LM?

J'ai essayé de regarder la source, mais le calcul d'erreur standard appelle une fonction C.

Answer 1

La section "Source" de ?loess vous indique que le code C sous-jacent provient du package de la caroesse de Cleveland et al., et indique que vous sa maison Web :

Source: La version de 1998 du forfait 'Calcothess' de Cleveland, Grosse et Shyu.Une version ultérieure est disponible comme «Dloess» à l'adresse http://www.netlib.org/a>.

y aller, vous trouverez un lien vers un 50 Page Document (Avertissement: PostScript Doc) Cela devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur cette mise en œuvre de LOESS.Dans les mots de Cleveland:

Ce guide décrit des étapes cruciales dans la bonne analyse des données utilisant lœss.Lisez-le s'il vous plaît.

d'intérêt particulier sera les premières pages de "Section 4: Méthodes statistiques et informatiques".