Erros padrão para loess em r

Question

Estou tentando encontrar uma referência que explica como alguém calcula erros padrão para a regressão polinomial local?Especificamente, em R você pode usar a função loess para obter um objeto de modelo e, em seguida, usar a função prever para recuperar erros padrão.Existe uma referência em algum lugar para o que realmente está acontecendo?Que tal, no caso, pode haver correlação serial nos resíduos, é preciso ajustar isso usando métodos de tipo Newey-West, há uma maneira de usar o pacote sanduíche para fazer isso como você faria para um OLS regular usando LM?

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Eu tentei olhar para a fonte, mas a computação de erro padrão chama uma função C.

Answer 1

A seção "Fonte" do ?loess informa que o código C subjacente vem do pacote clero de Cleveland et al. e aponta para você sua web home :

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Fonte: A versão de 1998 do pacote 'cloess' de Cleveland, Grosse e Shyu.Uma versão posterior está disponível como 'DLOESS' em http://www.netlib.org/a>.

indo lá, você encontrará um link para um documento de 50 páginas (aviso: PostScript Doc) Isso deve dizer tudo o que você precisa saber sobre essa implementação de loess.Nas palavras de Cleveland:

. Este guia descreve etapas cruciais na análise adequada de dados usando loess.Por favor, leia.

de particular interesse serão as primeiras páginas de "Seção 4: métodos estatísticos e computacionais".