如何使用QuantLib计算局部波动率曲面？

Question

我想计算一系列期权行使的局部波动率表面，类似于本文中描述的表面：

http://www.ederman.com/new/docs/gs-local_volatility_surface.pdf

这是我在上述论文中提到的图像：

我知道 QuantLib 有能力做到这一点 - 但有人知道正确的 C# 函数调用吗？

我正在使用 QuantLib 的 C# 版本，来自：http://www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/

Answer 1

引用 QuantLib 的答案：

假设您指的是在中实现的局部波动性类 <QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>，这是未通过SWIG导出的几个类别之一。您必须将其添加到 SWIG 接口文件中（可能在 volatilities.i），重新生成包装器并重新编译它们。如果您需要有关建筑过程的说明，则可以在Quantlib邮件列表上询问。

Answer 2

quarlib不是免费的。

我试过：

-epplus，支持在Excel上的绘图图表，但只有没有表面图

-npoi，不支持任何图表