Как рассчитать локальную поверхность летательности с использованием QuantLib?

Question

Я хотел бы рассчитать локальную поверхность волатильности для серии ударов опционов, аналогично поверхности, описанной в этой статье:

http://www.ederman.com/new/docs/gs-local_volatility_surface.pdf

Это изображение, которое я имею в виду в вышеупомянутой бумаге:

Я знаю, что quantlib имеет возможность сделать это - но кто-нибудь знает правильный звонок C #?

Я использую C # сборку Quantlib, от: http://www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/ / P >.

Answer 1

Ответ цитируется Cantlib:

Предполагая, что вы имеете в виду класс локально-волатильности, реализованный в <QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>, Это среди нескольких классов, которые не экспортируются через Swig. Вам придется добавить его в файлы интерфейсов SWI (возможно, в volatilities.i), восстановите обезвреживания и перекомпилируйте их.если ты Нужны инструкции по процессу здания, вы можете спросить в QuantLib список рассылки.

Answer 2

countlib не бесплатно.

Я попробовал:

-EPPLUS, который поддерживает график построения на Excel, но только нет поверхности диаграммы

-npoi, не поддерживает никаких диаграмм