¿Cómo calcular la superficie de volatilidad local usando Quantlib?

Question

Me gustaría calcular la superficie de volatilidad local para una serie de huelgas de opción, similar a la superficie descrita en este documento:

http://www.ederman.com/new/docs/gs-Local_Volatity_surface.pdf

Esta es la imagen en la que me refiero en el papel mencionado anteriormente:

Sé que Quantlib tiene la capacidad de hacer esto, pero ¿alguien conoce la (s) llamada (s) correcta de la función C #?

Estoy usando la compilación C # de Quantlib, de: http://www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/

Answer 1

Respuesta citada de Quantlib:

Suponiendo que está referido a la clase de volatilidad local implementada en <QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>, Es una de las diversas clases que no se exportan a través de SWIG. Tendrá que agregarlo a los archivos de la interfaz SWIG (probablemente en volatilities.i), regenerar los envoltorios y recompilarlos.Si usted necesita instrucciones sobre el proceso de construcción, puede preguntar en la Quantlib Lista de correo.

Answer 2

Quantlib no es gratis.

Lo intenté:

-epplus, que admite la tabla de trazado en Excel, pero solo sin tabla de superficie

-npoi, no admite ningún tipo de gráficos