Come calcolare la superficie localizzata locale con Quantib?

Question

Vorrei calcolare la superficie locali della volatilità per una serie di colpi di opzione, simile alla superficie descritta in questo documento:

http://www.ederman.com/new/docs/gs-Local_volatility_surface.pdf

Questa è l'immagine a cui mi riferisco nella carta sopra menzionata:

So che Quantib ha la capacità di fare questo - ma qualcuno conosce la corretta C # Function Call (s)?

Sto usando la build c # di QUANTIL, da: http://www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/ .

Answer 1

Risposta quotata da QUANTILB:

.

Assumendo che ti stai riferendo alla classe di volatilità locale implementata in <QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>, È tra le diverse classi che non vengono esportate tramite Swig. Dovrai aggiungerlo ai file dell'interfaccia Swig (probabilmente in volatilities.i), rigenerare i wrapper e ricompilarli.Se tu Hai bisogno di istruzioni sul processo di costruzione, puoi chiedere il Quantib mailing list.

Answer 2

Quantib non è gratuito.

Ho provato:

-Pluso, che supporta il grafico di tracciamento su Excel, ma solo nessuna tabella di superficie

-npoi, non supporta alcun grafico