Wie berechnet man die örtliche Volatilitätsoberfläche mit Quantlib?

StackOverflow https://stackoverflow.com/questions/6074897

  •  07-09-2020
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Frage

Ich möchte die lokale Volatilitätsfläche für eine Reihe von Optionsangstreiks berechnen, ähnlich der in diesem Papier beschriebenen Oberfläche:

http://www.ederman.com/new/docs/gs-Lokal_volatility_surface.pdf

Dies ist das Bild, auf das ich in dem vorgenannten Papier beziehe:

Bildbeschreibung hier eingeben

Ich weiß, dass Quantlib dies tun kann - aber kennt jemand den richtigen C # -Funktionsaufruf (en)?

Ich benutze den C # -Aus-Bauen von Quantlib, von: http://www.resolverssystems.com/products/quantlib-binarary/

War es hilfreich?

Lösung

Antwort von quantlib zitiert:

Angenommen, Sie beziehen sich auf die implementierte lokale Volatilitätsklasse <QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>, Es ist zu den verschiedenen Klassen, die nicht durch SWIG exportiert werden. Sie müssen es den SWIG-Schnittstellendateien hinzufügen (wahrscheinlich in generakodicetagcode), regenerieren Sie die Wrapper und kompilieren Sie sie neu.Wenn du Benötigen Sie Anweisungen zum Bauprozess, Sie können auf dem Quantlib fragen Mailingliste.

Andere Tipps

quantlib ist nicht frei.

Ich habe versucht:

-Epplus, das auf Excel Plotting-Diagramm unterstützt, aber nur kein Oberflächendiagramm

-npoi unterstützt keine Diagramme

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