Standardfehler der ARIMA konstant

Question

Ich versuche, den Standardfehler der Konstanten in einem ARIMA-Modell manuell zu berechnen, wenn es enthalten ist. Ich habe Box und Jenkins (1994) Text, bezeichnet speziell Abschnitt 7.2, aber mein Verständnis ist, dass die hier genannten Verfahren berechnet die Varianz-Kovarianzmatrix für die ARIMA Parameter, nicht die konstant. Versucht der Suche im Internet, konnte aber keine Theorie finden. Software wie Minitab, R usw. kalkulieren, so habe ich mich gefragt, was ist der Weg? Kann jemand zu diesem Thema alle Zeiger (n) zur Verfügung stellen? Vielen Dank.

Answer 1

arima() wird ein Regressionsmodell mit ARMA Fehler passen. Die Konstante wird als der Koeffizient eines Regressionsvariable behandelt die nur aus 1en. So können Sie die Kovarianzmatrix der Regressionskoeffizienten müssen die in der Regel getrennt von der Kovarianzmatrix der ARMA-Koeffizienten berechnet wird. Schauen Sie sich Abschnitt 8.3 von Hamiltons „Zeitreihenanalyse“

Answer 2

Eines der schönsten Dinge über R ist, dass Sie eine Menge des Quellcodes zu R sich von innerhalb der Umgebung zugreifen können. Wenn Sie einfach arima an der Eingabeaufforderung eingeben, erhalten Sie den High-Level-Quellcode für die arima() Funktion. Ich habe mehrere Seiten Code hier, wenn ich es versucht.

Sie verpassen etwas implementiert intern innerhalb der R ausführbar in nativen Code, sondern oft auch die High-Level-Code erfahren Sie alles, was Sie wissen wollen.

Answer 3

Vielleicht eine Verschiebung der Perspektive kann dieses Problem lösen. Anstatt die Konstante als etwas Besonderes zu sehen, man denke nur an das Problem ohne ständige und mit einer Variablen, die einen Vektor von Einsen ist.