Errore standard della costante ARIMA

Question

Sto cercando di calcolare manualmente l'errore standard della costante in un modello ARIMA, se è incluso. Ho fatto riferimento a Box e Jenkins (1994) del testo, specialmente Sezione 7.2, ma la mia comprensione è che i metodi di cui qui calcola la matrice di varianza-covarianza per i parametri ARIMA soltanto, non il costante. Ho provato a cercare su Internet, ma non riusciva a trovare alcuna teoria. Software come Minitab, R ecc calcolare questo, quindi mi chiedevo qual è il modo? Qualcuno può fornire qualsiasi puntatore (s) su questo argomento? Grazie.

Answer 1

arima() si inserisce un modello di regressione con errori ARMA. La costante viene trattato come coefficiente di una variabile di regressione composto solo da 1s. Quindi è necessario la matrice di covarianza dei coefficienti di regressione che di solito è calcolato separatamente dalla matrice di covarianza dei coefficienti ARMA. Guardate la sezione 8.3 di "analisi delle serie Time" di Hamilton

Answer 2

Una delle cose più belle di R è che è possibile accedere a un sacco di codice sorgente per R stesso dall'interno dell'ambiente. Se è sufficiente digitare arima al prompt dei comandi, si ottiene il codice sorgente di alto livello per la funzione arima(). Ho avuto diverse pagine di codice qui, quando l'ho provato.

Lo fai rinunciare a nulla implementato internamente l'eseguibile R in codice nativo, ma spesso il codice di alto livello ti dice tutto quello che volete sapere.

Answer 3

Forse un cambiamento di prospettiva in grado di risolvere questo problema. Piuttosto che vedere la costante come qualcosa di speciale, basta considerare il problema senza costante e con una variabile che è un vettore di quelli.