ARIMA定数の標準誤差

Question

ARIMA モデルに定数が含まれている場合、その定数の標準誤差を手動で計算しようとしています。Box and Jenkins (1994) のテキスト、特にセクション 7.2 を参照しましたが、ここで説明した方法は定数ではなく ARIMA パラメーターのみの分散共分散行列を計算すると理解しています。インターネットで検索してみましたが、理論的なものは見つかりませんでした。Minitab、Rなどのソフトウェアこれを計算するのですが、どうやって計算するのですか？誰かがこのトピックについて何かヒントを提供してもらえますか?ありがとう。

Answer 1

arima()はARMAエラーの回帰モデルに適合します。定数のみ1Sからなる回帰変数の係数として扱われます。だから、通常ARMA係数の共分散行列から別々に計算された回帰係数の共分散行列を必要としています。ハミルトンの「時系列分析」

のセクション8.3を見て

Answer 2

R の最も優れた点の 1 つは、環境内から R 自体の多くのソース コードにアクセスできることです。単純に入力する場合 arima コマンド プロンプトで、 arima() 関数。試してみると、ここに数ページのコードがありました。

ネイティブ コードの R 実行可能ファイル内で内部的に実装されているものはすべて見逃されますが、多くの場合、高レベルのコードで知りたいことがすべてわかります。

Answer 3

おそらく、視点の移動は、この問題を解決することができます。 むしろ何か特別なとして定数を見てよりも、単に定数なしと1のベクトルである変数を使用して問題を考えるます。