احسب الأخطاء القياسية الجديدة من Newey-West بدون كائن LM في R

Question

تحديث - أغلقت هذا السؤال و نشر على crossvalidated.com.

لقد وجدت بعض المعلومات الجيدة حول استخدام sandwich حزمة و NeweyWest() وظيفة للعثور على الأخطاء القياسية المتسقة (HAC).

ولكن NeweyWest() يأخذ فقط lm أشياء.

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

كثيرًا ما أحصل على متجهات العوائد غير المرتبطة بانحدار خطي أود العثور على أخطاء قياسية HAC. أيه أفكار؟ هل يجب أن أكتب بلدي؟ شكرًا!

Answer 1

كان هناك سوء فهم بسيط. كنت أفكر من حيث البقايا ، لكن ما طلبته هو الخطأ المعياري للمتوسط. يتم الحصول عليها بسهولة من خلال نمذجة المتجه الخاص بك مقابل التقاطع ، أو:

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

للانحراف المعياري:

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

آسف لسوء الفهم ، سيئتي.