Рассчитайте стандартные ошибки Newey-West без объекта LM в R

StackOverflow https://stackoverflow.com/questions/4403433

  •  25-09-2019
  •  | 
  •  

Вопрос

Обновление - я закрыл этот вопрос и Опубликовано на crossvalidated.com..

Я нашел хорошую информацию об использовании sandwich пакет и то NeweyWest() Функция для поиска гетероскедастого автокорреляции последовательных (HAC) стандартных ошибок.

Но NeweyWest() Только принимает lm объекты.

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
>

Я часто получаю векторы возвращений, не удовлетворенных линейной регрессией, для которой я хотел бы найти стандартные ошибки HAC. Есть идеи? Должен ли я написать свой собственный? Спасибо!

Это было полезно?

Решение

Было небольшое недоразумение. Я думал с точки зрения остатков, но то, что вы спросили, это стандартная ошибка среднего. Это легко получается путем моделирования вашего вектора против перехвата или:

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

Для стандартного отклонения:

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

Извините за недоразумение, мой плохой.

Лицензировано под: CC-BY-SA с атрибуция
Не связан с StackOverflow
scroll top