Calculer les erreurs standard Newey-West sans un objet lm en R

Question

Mise à jour - je fermais cette question et affiché sur crossvalidated.com .

J'ai trouvé quelques bonnes informations sur l'utilisation du paquet sandwich et la fonction NeweyWest() pour trouver des erreurs standards hétéroscédastiques autocorrelation cohérente (HAC).

Mais NeweyWest() ne prend objets lm.

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

Je reçois souvent des vecteurs de rendement non associées à une régression linéaire pour laquelle je voudrais trouver des erreurs standards AHC. Des idées? Dois-je écrire mon propre? Merci!

Answer 1

Il y a eu un léger malentendu. Je pensais en termes de résidus, mais ce que vous avez demandé est l'erreur-type de la moyenne. C'est facilement obtenu par la modélisation de votre vecteur contre l'interception, ou:

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

Pour l'écart-type:

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

Désolé pour le malentendu, mon mauvais.