Calcule los errores estándar de Newey-West sin un objeto LM en R

Question

Actualización: cerré esta pregunta y Publicado en CrossValidated.com.

He encontrado buena información sobre el uso del sandwich paquete y el NeweyWest() función para encontrar errores estándar consistentes de autocorrelación heteroscedástica (HAC).

Pero NeweyWest() Solo toma lm objetos.

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

Con frecuencia obtengo vectores de devoluciones no asociados con una regresión lineal para la cual me gustaría encontrar errores estándar de HAC. ¿Algunas ideas? ¿Debería escribir el mío? ¡Gracias!

Answer 1

Ha habido un ligero malentendido. Estaba pensando en términos de residuos, pero lo que preguntaste es el error estándar de la media. Eso se obtiene fácilmente modelando su vector contra la intersección o:

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

Para la desviación estándar:

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

Perdón por el malentendido, mi mal.