计算Newey-West Standard错误，没有R中的LM对象

StackOverflow https://stackoverflow.com/questions/4403433

  •  25-09-2019
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题

更新 - 我关闭了这个问题， 发布在crossvalidated.com上.

我找到了一些有关使用的好信息 sandwich 包和 NeweyWest() 函数可以找到异性自相关（HAC）标准误差。

但 NeweyWest() 只有 lm 对象。

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
>

我经常获得与线性回归无关的回报向量，我想找到HAC标准错误。有任何想法吗？我应该写自己的吗？谢谢！

有帮助吗？

解决方案

有轻微的误解。我在考虑残留方面，但是您问的是平均值的标准错误。通过对向量进行模拟截距，可以轻松获得这一点，或者：

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

对于标准偏差：

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

对不起，误会，我不好。

许可以下： CC-BY-SA 和 归因
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