Calcule os erros padrão de Newey-West sem um objeto LM em R

Question

Atualização - eu encerrei esta pergunta e Postado em crossvalidado.com.

Eu encontrei boas informações sobre o uso do sandwich pacote e o NeweyWest() Função para encontrar erros padrão de autocorrelação de autocorrelação heterogestástica (HAC).

Mas NeweyWest() apenas leva lm objetos.

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

Frequentemente, recebo vetores de retornos não associados a uma regressão linear para a qual gostaria de encontrar erros padrão do HAC. Alguma ideia? Devo escrever o meu? Obrigado!

Answer 1

Houve um leve mal -entendido. Eu estava pensando em termos de resíduos, mas o que você pediu é o erro padrão da média. Isso é facilmente obtido modelando seu vetor contra a interceptação, ou:

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

Para o desvio padrão:

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

Desculpe pelo mal -entendido, meu mal.