rのlmオブジェクトなしでnewey-west標準エラーを計算します

Question

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使用に関するいくつかの良い情報を見つけました sandwich パッケージと NeweyWest() 関数ヘテロスケダスティックオートセコレーションの一貫性（HAC）標準誤差を見つける機能。

しかし NeweyWest() かかるだけです lm オブジェクト。

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

私は頻繁に、HAC標準エラーを見つけたい線形回帰と関連性のないリターンのベクトルを取得します。何か案は？自分で書くべきですか？ありがとう！

Answer 1

わずかな誤解がありました。私は残差の観点から考えていましたが、あなたが尋ねたのは平均の標準誤差です。これは、ベクトルをインターセプトに対してモデル化することで簡単に取得できます。

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

標準偏差の場合：

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

誤解してすみません、私の悪い。