Berechnen Sie Newey-West-Standardfehler ohne ein LM-Objekt in r

Question

Update - Ich habe diese Frage geschlossen und Gepostet auf Crossvalidated.com.

Ich habe einige gute Informationen über die Verwendung der verwendet sandwich Paket und das NeweyWest() Funktion zum Finden von heteroskedastischen Autokorrelation konsistenten Standardfehlern (HAC).

Aber NeweyWest() nur nimmt lm Objekte.

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

Ich bekomme häufig Vektoren von Renditen, die mit einer linearen Regression nicht assoziiert sind, für die ich HAC -Standardfehler finden möchte. Irgendwelche Ideen? Soll ich meine eigenen schreiben? Vielen Dank!

Answer 1

Es gab ein leichtes Missverständnis. Ich habe in Bezug auf Residuen nachgedacht, aber was Sie gefragt haben, ist der Standardfehler des Mittelwerts. Dies wird leicht durch Modellierung Ihres Vektors gegen den Abfangen oder:

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

Für die Standardabweichung:

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

Entschuldigung für das Missverständnis, mein schlechtes.