Calcola gli errori standard di Newey-West senza un oggetto lm in R

Question

Aggiornamento: ho chiuso questa domanda e pubblicato su crossvalidated.com.

Ho trovato alcune buone informazioni sull'utilizzo di sandwich pacchetto e il NeweyWest() funzione per trovare errori standard coerenti con l'autocorrelazione eteroschedastica (HAC).

Ma NeweyWest() ci vuole solo lm oggetti.

> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") : 
  no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
> 

Ottengo spesso vettori di rendimenti non associati a una regressione lineare per la quale vorrei trovare errori standard HAC.Qualche idea?Dovrei scrivere il mio?Grazie!

Answer 1

C'è stato un piccolo malinteso.Pensavo in termini di residui, ma quello che hai chiesto è l'errore standard della media.Questo è facilmente ottenibile modellando il tuo vettore rispetto all'intercetta, oppure:

NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))

Per la deviazione standard:

x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)

Mi spiace per l'equivoco, colpa mia.